期货正向基差

优质回答与知识(10)

基差扩大!

2020-08-30 16:37:00

期货和现货的价格差即为基差,基差等于现货的价格减去期货的价格。一般情况下,期货的价格高于现货的价格。当期货的价格高于现货的价格时,基差为负数,就是期货升水,也是现货贴水;当现货的价格高于期货的价格时,基差为正数,就是期货贴水,也是现货升水。

2020-08-30 17:40:43

基差并不完全等同于持仓费用,但基差的变化受制于持仓费用。归根到底,持仓费用反映的是期货价格与现货价格之间基本关系的本质特征,基差是期货价格与现货价格之间实际运行变化的动态指标。虽然期货价格与现货价格的变动方向基本一致,但变动的幅度往往不同。所以,基差并不是一成不变的。随着现货价格和期货价格持续不断的变动,基差时而扩大,时而缩小,最终因现货价格和期货价格的趋同性,基差在期货合约的交割月趋向于零。 如果在期货建仓或轧平仓位时基差有所变化,那么银行进行期货交易就可能产生一笔损失,减少交易者在现货市场的收益。不过在一般情况下基差风险会小于现货市场上的利率风险,也正因为如此,商业银行和客户才利用金融期货交易来规避利率风险。

2020-08-30 16:44:27

具体的自己下一个交易软件操作一下不就全知道了:一款支持PC和移动端的交易软件:gzbolg marketsnominees com最厉害的是,根本不需要填乱七八糟的资料,直接下就可以用了

2020-08-30 18:51:19

基差是指某一特定商品在某一特定时间和地点的现货价格与该商品在期货市场的期货价格之差,即:基差=现货价格一期货价格。参照物不同,基差结果不同。  基差是指被对冲资产的现货价格与用于对冲的期货合约的价格之差。由于期货价格和现货价格都是波动的,在期货合同的有效期内,基差也是波动的。基差的不确定性被称为基差风险,降低基差风险实现套期保值关键是选择匹配度高的对冲期货合约。基差风险与对冲平仓时的基差直接相关,当投资者持有现货,持有期货短头寸对冲,对冲平仓日基差扩大,投资者将盈利;相反,当投资者未来将买入某项资产,持有期货长头寸对冲,对冲平仓日基差扩大,投资者将亏损。

2020-08-30 17:13:30

基差=现货价格-期货价格。基差有时为正,有时为负因此,基差是期货价格与现货价格之间实际运行变化的动态指标。

2020-08-30 17:17:45

基差可能是负的,也可能是正的。基差有时为正(此时称为反向市场),这时候 现货价格>期货价格;有时为负(此时称为正向市场),这时候, 现货价格<期货价格。通常情况下基差都是为正的。

2020-08-30 17:53:36

基差不变 卖出套期保值 两个市场盈亏完全相抵,套期保值者得到完全保护 买入套期保值 两个市场盈亏完全相抵,套期保值者得到完全保护 基差走强(包括正向市场走强、反向市场走强、正向市场转为反向市场) 卖出套期保值 套期保值者得到完全保护,并且存在净盈利 买入套期保值 套期保值者不能得到完全保护,并且存在净亏损 基差走弱(包括正向市场走弱、反向市场走强、反向市场转为正向市场) 卖出套期保值 套期保值者不能得到完全保护,并且存在净亏损 买入套期保值 套期保值者得到完全保护,并且存在净盈利

2020-08-30 17:21:03

回那个港口是两是玉米的最大进出口基地

2020-08-30 16:13:38

哪个代理问一下就可以了。

2020-08-30 16:14:57

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