期货市场套利交易

优质回答与知识(10)

简单说,就是近月合约和远月合约强弱的对比,然后分别选择反方向套利即可

2020-08-30 18:25:31

我只能说要是没有漏洞的话大家都赚钱了。。。谁赔钱呢?

2020-08-30 17:04:01

在国内期货市场可以进行3种类型的套利操作,但是,我同时告诉你,别以为期货套利市场是无风险的,其实期货套利是个美丽的陷阱。  近几年,期货套利交易者增多。同时,鼓吹期货套利者大有人在。最具有煽动性的例子,莫过于那个自称20万资金套利到4个亿的浙大毕业生。暂且不论该事情的真伪。就期货套利,我结合本人的几个月的学习经验,谈谈自己的体会。  期货套利,真的如某些人吹嘘的那么美好吗?下面我就期货套利,做一粗浅的分析,不当之处,烦请专业人士多多指导。  1 跨期套利  所谓期货跨期套利,分为牛市套利和熊市套利,即正套和反套。  我的经验,无论正套还是反套,必须有一个前提条件,就是你必须知道合约的后市走向,在你知道商品的后市走向的前提下,无论做正套还是反套,都会有较稳定的收益。  这显然很矛盾,你既然都知道后市的走向,干吗还要做套利?单向交易不是利润更大吗?  有人会说,可以做交割套利。我不否认,交割套利的确定性很高,但交割的前提是,必须是法人账户,就是说,你必须注册一家公司,并且有一笔较大的资金。更何况,05年以后,这种套利模式,利润已经薄的不能再薄。  2 跨商品套利  其实跨商品套利,理论基础不但跟跨期套利有异曲同工之处,并且比跨期套利需要承担更大的风险。  简单的例子:去看看PTA和L的价差,如果仅仅依靠这些理论,PTA的价格曾经一度超越L的价格。有人会说,不合理的价格迟早要回归。这种说法,表面上看起来很合理,其实不然。第一,一张亏损累累的单子,你能拿得住吗?第二,即算价格回归合理,合约到了交割期,根本没有成交,你怎么处理?  其实,跨商品套利的基础,是你同时能够看懂两只合约的后期走势的强弱。你既然两只合约的后期走势都能看懂,干嘛不做你最看得懂的那只合约的单向?这显然很矛盾。  3 跨市场套利  这就更加的难了,你必须有条件在两个市场开户,更多的时候,你必须在国际期货市场,有自己的账号。你必须有一笔大的资金。这对于一般的中小投资者,显然办不到。更何况,跨市场套利,还得承受不能注册仓单的风险。  总结一下:  期货套利,只是一种比较美好的幻想而已。  最大的好处:在你方向做错的时候,亏损额度远远小于你单向做错的时候。相应的,你做对的时候,利润也远远小于你单向作对的时候。  期货套利的最大受益者:交易所。因为期货套利,一次交易的单量,是单向交易的两倍。

2020-08-30 18:26:11

你提的这个问题的目标是做研究还是以这种方法来做期货?这也是讲你的出发点是什么?理论上存在的,实际操作中我的看法要就因人而异,有的人能行,有的就不行。这还要结合你的资金分配比例和你的止损止赢的目标位,和所选的品种的换月周期长短来综合考虑。 你可以回看下过去的各品种的K线图,与现货市场背道而弛的不是一次两次了。这个问题有点大一下也解释不清楚,简单点来讲,就是你这是一种交易的策略,就算能行还要结合你的资金策略,和赢利目标和止损的目标让这几个达到一个平衡点。你才能在真正的交易中来应用。现在有许多 不错的模拟交易软件你可以把你的这种想法来试试,如在模拟上都不行就还有改进的地方。

2020-08-30 16:57:27

你说的情况是存在的,在实盘操作过程当中,市场对一些消息的反应,因为消息的影响程度或者是性质不一样的,有的针对近期,有的针对远期,在农产品的品种当中,在生产季节性的天然属性的情况下,各种情况都有可能,不管是正向还是反向都是存在的!在实盘上是否存在套利的空间,这是根据一般的情况来定,在生产工艺和消费结构变化的情况下,无套利的空间也会发生变化,但短期是不会变化的!在出现套利空间的时候,市场上就会有资金去套利,这也是所谓的“无风险套利”!这种套利的操作。就会将市场暂时扭曲的情况或者说是套利空间给挤掉,让市场回到无套利的情况下!

2020-08-30 18:33:02

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2020-08-30 18:54:19

红三兵百度红三兵用最好的软件

2020-08-30 17:05:31

别玩期货

2020-08-30 18:55:39

套利,又称套期图利,是指期货市场参与者利用不同月份、不同市场、不同商品之间的差价,同时买入和卖出不同种类的期货合约以从中获取利润的交易行为。一种商品的现货价格与期货价格经常存在差异,同种商品不同交割月份的合约价格之间也存在差异;同种商品在不同交易所的交易价格变动也存在差异。由于这些差异的存在,使期货市场的套利交易成为可能。期货市场的套利主要有三种形式,即跨交割月份套利、跨市场套利及跨商品套利。

2020-08-30 17:09:18

套利是低风险,较稳健的交易方式

2020-08-30 18:56:00

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