期货结算风险管理

优质回答与知识(10)

才、财~~找人、花钱~~~

2020-08-30 17:53:18

你好每个期货公司实力不同,所以有些有子公司,有些没有

2020-08-30 18:17:11

有的,光大期货就有风险管理子公司

2020-08-30 18:41:26

期货是每日结算制度。所以是日日结算。

2020-08-30 16:44:12

期货是每日结算,下午3点半到4点半之间

2020-08-30 17:11:09

是当日无负债结算,即每日按结算价结算,保证金不足要补充资金。

2020-08-30 18:36:58

是每天收盘结算,而且是无负债结算。

2020-08-30 17:44:13

在期货交易中,资金管理的基本原理很简单,没有什么精致到细节的小技巧。重剑无锋,大巧不工。在我眼中,所有的资金管理都可以归纳为分散化和赢冲输缩。所谓的分散,就是不把风险集中到一起。常见的就是多品种交易。因为未来的走势是不确定的,我们不知道哪个品种会走出来趋势,哪个品种又会震荡。我们也不知道一笔单子进去是会止损,还是会盈利,所以我们把自己能够承担的风险给分散开来,让我们的正向收益预期的交易逻辑,在一定长的周期内,稳定的发挥出优势来。举个例子,你100万的账户,可以亏损20万,那么你可以把这20万分成20份,一次交易,最多亏损1万。这样的话,你可以试错20次。然后,你去不同的品种上寻找自己的交易信号,去进行试错交易。这样的话,远比你仅一次交易都止损20万的风险低很多。但是这里有个问题,如果我们运气不好,就是连续亏损了呢?怎么才能够保证账户最大化的安全?这里就涉及到第二个问题,赢冲输缩。所谓的赢冲输缩,就是盈利的时候可以扩仓,但是亏损的时候,缩小仓位。这样,你越亏仓位越小,你的风险就越小,等你盈利账户资金稳定了,再把仓位恢复过来,这样的话,风险极其可控。这像海龟交易法则采用的方式一样。每一次下单使用1%的资金,这其实就是一种赢冲输缩的手段。因为如果亏损,1%的资金是降低的,而盈利,1%的资金是增加的。综合而言,分散化+赢冲输缩这两种手段,运用好,可保账户无忧。点赞支持一下,谢谢。

2020-08-30 16:15:24

主要是基于GARCH-EWMA原理的期货合约价格预测模型来消除涨跌的风险在结合VaR-GARCH模型的风险预测值,提出收取交易保证金的思路和方法来解决。很难在此给你说明白,你还是去找些资料来充充电吧,在哪找我也弄不明白。对这两个模型我也仅是知道,但并不明白。只能给你指个方向不好意思。

2020-08-30 17:44:52

配资可以利用杠杆的放大投资的,比如5倍的,这样收益可以放大。..雨悄然降临时候,陪我淋雨的人已经不再是二字。有人认为这是他当时心境的自然流露:

2020-08-29 18:31:37

相关问题